Pengaruhan nilai anggaran terhadap ramalan nilai KLCI menerusi kaedah rantai markov

Tan, Siew Kuan (2007) Pengaruhan nilai anggaran terhadap ramalan nilai KLCI menerusi kaedah rantai markov. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001170.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pengaruhan nilai anggaran KLCI terhadap ramalan yang buat menerusi rantai Markov. Nilai anggaran ini merupakan nilai anggaran ke atas hari Sabtu, Ahad dan cuti urnum dengan menggunakan kaedah polinomial linear, polinomial kuadratik, polinomial kubik, dan interpolasi splin kubik. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah selama 13 tahun iaitu daripada 3 Disember 1993 sehingga 29 Disember 2006 sebagai nilai untuk dianalisis. Manakala data daripada Januari 2007 sehingga Julai 2007 adalah digunakan untuk membuat perbandingan dengan hasil ramalan. Terdapat beberapa set data akan dikategorikan mengikut data harian, semingguan, dua mingguan, dan empat mingguan. Penggunaan matriks 5x5, 7x7, dan 9x9 dalam ramalan yang dijalankan dapat membandingkan ketepatan hasil ramalan. Hasil kajian menunjukkan mingguan dan dua mingguan memberikan ramalan yang paling tepat, di mana dengan menggunakan matriks 9x9 yang mempunyai sembilan selang kelas. Manakala untuk harian pula, terdapat kepincangan dalam data yang diperolehi yang menyebabkan nilai ramal an tersisih kepada selang kelas yang lain. Keadaan ini berlaku juga pada set data yang mempunyai nilai anggaran. Ini dipercayai adalah disebabkan kerana ia dipengaruh oleh kebarangkalian nilai data yang diperolehi dalam selang kelas tersebut. Hagi keadaan set data empat mingguan pula, terdapat perbezaan antara ramalan dengan nilai sebenar. Kejadian ini berlaku disehabkan purata nilai dalam empat minggu telah menghapuskan sifat-sifat kenaikan dan keturunan masing-masing. Cadangan transformasi dilakukan untuk data- data anggaran yang diperoleh untuk mengatasi masalah terpincang ini.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: markov chain, forecasting, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, cubic spline, Kuala Lumpur Composite Index
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: MDM SITI AZIZAH IDRIS
Date Deposited: 26 Jun 2013 05:27
Last Modified: 23 Oct 2017 04:53
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/6413

Actions (login required)

View Item View Item