Analisis kesan ARCH dalam pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur

Lim, Chun Vui (2004) Analisis kesan ARCH dalam pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001297.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Kajian ini dijalankan ke atas pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur untuk mengkaji kesan Autoregresi Heteroskedastisiti Bersiri (ARCH) dalam pasaran sabam Kuala Lumpur. Tujuan kajian ini adalah meminimumkan risiko dengan menggunakan ARCH. Ujian plot korelogam dengan menggunakan model ARCH(l) mendapati bahawa wujud kesan ARCH(I) dengan pulangan indeks komposit dan ini bertentangan dengan hipotesis Durbin-Watson yang diuji menggunakan Ujian Durbin Watson.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: Kuala Lumpur Composite Index Stock, Autoregression Conditional Heteroscedasticity, stock market, Durbin-Watson test
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: MDM SITI AZIZAH IDRIS
Date Deposited: 03 Sep 2013 03:37
Last Modified: 17 Oct 2017 05:48
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/6861

Actions (login required)

View Item View Item