Penelahan harga minyak mentah petroleum pasaran dunia

UNSPECIFIED (2007) Penelahan harga minyak mentah petroleum pasaran dunia. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001445.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Petroleum adalah satu sumber tenaga yang penting kepada seluruh dunia. Objektif kajian dalam disertasi ialah mendapatkan sate model yang sesuai supaya penelahan ke atas harga minyak mentah petroleum boleh dilakukan dengan menggunakan harga mingguan pasaran dunia. Kajian ini menggunakan harga mingguan minyak mentah petroleum di pasaran dunia dari Januari 2000 hingga Desember 2006. Sumber data yang digunakan adalah dari laman web EIA (Energy Information Administration), satu sumber data tenaga dunia yang disediakan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Kaedah Purata Bergerak Terkamir Autoregresi (ARIMA) digunakan untuk membentuk model yang sesuai bagi penelahan harga minyak mentah. Berdasarkan kepada ujian statistik MAE, RMSE dan MAPE, ARIMA(4,1,7) muncul sebagai model terbaik di antara 55 model yang diuji. Dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang wujub, ARIMA(1,1,7) dibandingkan dengan ARIMA(4,1,7). Kesimpulanya, model ARIMA(1,1,7) wujub sebagai model yang paling sesuai dan penelahan dilakukan.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: petroleum, price, oil, model ARIMA
Subjects: H Social Sciences > HG Finance
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: MDM SITI AZIZAH IDRIS
Date Deposited: 22 Oct 2013 02:37
Last Modified: 17 Oct 2017 04:20
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/7265

Actions (login required)

View Item View Item