Penelahan siri masa terhadap harga minyak kelapa sawit mentah

Lau, Bennet Woon Pheng (2006) Penelahan siri masa terhadap harga minyak kelapa sawit mentah. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001889.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam kajian terhadap ramalan harga minyak kelapa sawit mentah, pelbagai model ramalan telah dicadangkan oleh para penyelidik dalam bidang ini. Kajian ini bertujuan untuk mengemukakan model purata bergerak untuk meramaI harga minyak kelapa sawit mentah. Kajian ini telah menggunakan data harga bulanan minyak kelapa sawit mentah dari Januari tahun 1995 bingga December 2005 melalui Jahatan Perangkaan Malaysia Aplilalsi prosidur harga anggaran purata bergerak adalah kurang anggar dan dilicinkan. Plot harga anggaran adalah semakin kurang anggar dan berpindah ke sebelah kanan apabila semakin tinggi peringkat model purata bergerak. Siri data disuaikan di bawah analisis tren terhadap regresi linear, regresi kuadratik, dan regresi kubik. Dalam menguji keberkesanan jangkaan harga masa depan, model penelahan yang dibuktikan iaitu model purata bergerak akan dibandingkan. Ramalan satu bulan ke badapan dilaknkan untuk jangka masa rnmaIan selama 10 bulan. Hasil anaIisis menunjukkan model ramalan purata bergerak berupaya menghasilkan kejituan ramalan yang konsisten. Model ramalan yang dicadangkan dalam kajian ini telah menunjukkan ciri-ciri model ramalanyang baik dan berkesan terhadap siri data yang terdiri daripada harga minyak kelapa sawit mentah.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: palm oil, forecasting, moving average model, price predict, linear regression, quadratic regression, cubic regression
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: MDM SITI AZIZAH IDRIS
Date Deposited: 10 Feb 2014 07:50
Last Modified: 11 Oct 2017 05:19
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/8157

Actions (login required)

View Item View Item