Peramalan harga saham Telekom Malaysia

Nurliyana Adnan, (2008) Peramalan harga saham Telekom Malaysia. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ae0000001956_.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membina satu model terbaik bagi saham Telekom (TM) dan sekaligus meramal harga tutup bagi saham tersebut tennasuklah hari-hari yang tidak diniagakan dengan menggunakan model tersebut. Data yang digunakan adalah harga tutup saham TM setiap hari dari tahun 1999 sehinggalah ke 2007. Namun begitu, harga tutup saham TM pada November 2007 hingga Disember 2007 digunakan untuk dibandingkan dengan nilai harga tutup yang diperoleh dengan menggunakan model terbaik tersebut. Model ini diperoleh dengan cara menggunakan analisis siri masa iaitu Model Campuran Autoregresi dan Purata Bergerak, ARMA. Bagi harga tutup pada hari-hari yang tidak diniagakan seperti hujung minggu dan cuti pelepasan am telah dianggarkan dengan menggunakan kaedah kubik splin. Penganggaran ini dimudahkan dengan menggunakan program C++ yang telah disediakan untuk menganggar data yang tiada tersebut. Seterusnya, lapan kriteria telah digunakan dalam memilih model yang terbaik di antara model-model yang terpilih bagi saham TM. Melalui lapan kriteria tersebut, model terbaik memberi nilai yang paling minimum. Di antara model-model yang terpilih itu, model yang paling banyak memberi nilai paling minimum menggunakan lapan kriteria tersebut merupakan model yang terbaik. Ujian Wald telah dijalankan untuk memastikan bahawa penyingkiran pembolehubah dalam sesuatu model adalah benar. Ujian kerawakan juga dijalankan untuk menguji samada ralat tertabur secara rawak ataupun tidak. Kemudian, model terbaik tersebut digunakan untuk tujuan peramalan harga tutup saham TM untuk hari-hari seterusnya.

Item Type: Academic Exercise
Uncontrolled Keywords: Telekom's stock, closing price, Autoregressive Moving Average Model, cubic spline method, Wald test
Subjects: Q Science > QA Mathematics
Divisions: SCHOOL > School of Science and Technology
Depositing User: MDM SITI AZIZAH IDRIS
Date Deposited: 25 Feb 2014 06:44
Last Modified: 12 Oct 2017 04:16
URI: http://eprints.ums.edu.my/id/eprint/8348

Actions (login required)

View Item View Item