Model ramalan jangka pendek harga biji koko Malaysia

Assis Kamu, (2008) Model ramalan jangka pendek harga biji koko Malaysia. Masters thesis, Universiti Malaysia Sabah.

[img]PDF
2386Kb

Abstract

bulan ke hadapan) bagi harga biji koko Malaysia. Data harga purata bulanan bagi harga biji koko gred SMC 1B Tawau dan Bagan Datoh bagi tempoh Januari 1992 hingga Disember 2006 telah digunakan. Kajian ini telah menggunakan empat model ramalan iaitu model pelicinan eksponen. model autoregresi purata bergerak terkamir (ARIMA). model autoregresi am heteroskedastisiti bersyarat (GARCH) dan model gabungan ARIMAIGARCH. Model yang mempunyai nilai terendah bagi empat krtiteria pemilihan model yang digunakan iaitu ralat punca min kuasa dua (RMSE). peratus min ralat mutlak (MAPE). min ralat mutlak (MAE) dan pekali ketidaksamaan Theil (Statistik-U) telah dipilih sebagai model terbaik bagi harga purata biji koko Tawau dan Bagan Datoh. Seterusnya. satu analisis reja telah dijalankan ke atas ralat model ramalan yang terpilih bagi memastikan model tersebut mematuhi andaianandaian ralat hingar putih iaitu siri ralat bertabur secara normal. varians malar dan ketakbergantungan sebelum digunakan untuk peramalan ex-ante iaitu bermula Januari hingga Disember 2007. Hasil kajian mendapati bahawa wujud faktor haluan linear positif pada kedua-dua siri masa kajian dan hasil ujian regresi juga telah membuktikan bahawa tidak wujud faktor variasi bermusim pada kedua-dua siri masa kajian. Berdasarkan kepada fungsi autokorelasi (ACF) dan ujian Dickey-Fuller terimbuh (AD F). kedua-dua siri masa kajian juga didapati tidak pegun iaitu nilai min dan varians yang tidak malar. Walau bagaimanapun. kedua-dua siri masa kajian menjadi pegun selepas proses pembezaan peringkat pertama dijalankan. Merujuk kepada keputusan ramalan ex-post (bermula Januari hingga Disember 2006). model ARIMA(3,1 ,2)/GARCH(1, 1) dan model GARCH(1 , 1) telah dipilih sebagai model ramalan jangka pendek terbaik bagi harga purata bulanan biji koko gred SMC 1B Tawau dan Bagan Datoh masing-masing. Hasil daripada kajian pembentukan dan penggunaan model ramalan jangka pendek bagi harga biji koko Tawau dan Bagan Datoh, kedua-dua model aplikasi ini memperlihatkan ramalan harga purata biji koko yang semakin meningkat bagi tempoh Januari hingga Disember 2007.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:cocoa bean, price, forecasting model, Autocorrelation function (ACF), Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Subjects:H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:SCHOOL > School of Science and Technology
ID Code:9182
Deposited By:IR Admin
Deposited On:10 Jul 2014 10:40
Last Modified:10 Jul 2014 10:40

Repository Staff Only: item control page


Browse Repository
Collection
   Articles
   Book
   Speeches
   Thesis
   UMS News
Search
Quick Search

   Latest Repository

Link to other Malaysia University Institutional Repository

Malaysia University Institutional Repository