Lim, Chun Vui (2004) Analisis kesan ARCH dalam pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur. Universiti Malaysia Sabah. (Unpublished)
|
Text
ae0000001297.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kajian ini dijalankan ke atas pulangan Indeks Komposit Kuala Lumpur untuk mengkaji kesan Autoregresi Heteroskedastisiti Bersiri (ARCH) dalam pasaran sabam Kuala Lumpur. Tujuan kajian ini adalah meminimumkan risiko dengan menggunakan ARCH. Ujian plot korelogam dengan menggunakan model ARCH(l) mendapati bahawa wujud kesan ARCH(I) dengan pulangan indeks komposit dan ini bertentangan dengan hipotesis Durbin-Watson yang diuji menggunakan Ujian Durbin Watson.
| Item Type: | Academic Exercise |
|---|---|
| Keyword: | Kuala Lumpur Composite Index Stock, Autoregression Conditional Heteroscedasticity, stock market, Durbin-Watson test |
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic theory. Demography |
| Department: | SCHOOL > School of Science and Technology |
| Depositing User: | SITI AZIZAH BINTI IDRIS - |
| Date Deposited: | 03 Sep 2013 11:37 |
| Last Modified: | 17 Oct 2017 13:48 |
| URI: | https://eprints.ums.edu.my/id/eprint/6861 |
Actions (login required)
 |
View Item |